Corrigindo o erro de Zero Lag (bem, quase) por John Ehlers e Ric Way Um pequeno atraso é uma coisa boa. Herersquos como você pode remover uma quantidade selecionada de uma média móvel exponencial e usar o filtro em uma estratégia de negociação eficaz. Os filtros de suavização e as médias móveis têm defasagem. O atraso é necessário porque o alisamento é feito usando dados passados. Portanto, a média inclui os efeitos dos dados como de vários bares atrás. Neste artigo mostramos como remover uma quantidade selecionada de atraso de uma média móvel exponencial (Ema). Remover todo o lag não é necessariamente uma coisa boa, porque com nenhum lag, o indicador apenas seguir para fora o preço que você estava filtrando a quantidade de lag removido é um tradeoff com a quantidade de alisamento que você está disposto a renunciar. Mostramos os efeitos da remoção de atraso em um indicador e usamos o filtro em uma estratégia de negociação eficaz. A EMA Uma média móvel exponencial (Ema) é calculada tomando uma fração do preço atual e adicionando-lhe a quantidade (1 - fração) vezes o valor previamente calculado do Ema. Essa fração é chamada de lorquosmoothing e é comumente chamada alfa (alfa), e alfa é sempre menor que 1. A equação para um Ema pode ser escrita como: onde EMA1 é o valor do EMA há uma barra atrás. Figura 1: zero lag ec (amarelo) e ema (vermelho) resposta a uma função de etapa. O comprimento do SMA é definido como 12 eo limite de ganho é definido como 50. Note que a linha do indicador EC tem tempos de subida e descida significativamente mais rápidos do que o EMA. HellipContinued na edição de novembro de Análise Técnica de Stocks amp Commodities Extraído de um artigo publicado originalmente na edição de novembro de 2010 da Análise Técnica da revista Stocks Amp Commodities. Todos os direitos reservados. Copiar Copyright 2010, Análise Técnica, Inc. no-lag-Triple exponencial Média móvel (t3) com base em heiken valores ashi Juntou-se em abril de 2008 Status: sua mãe 141 Mensagens Oi, eu li um artigo em ações e commodities sobre o método MA última crossover E ele chama para o uso da média móvel Triple exponencial (que pode ser encontrado em todos os lugares é chamado t3. Vou postar algumas versões dele). Que, em seguida, não foi feito nenhum atraso e ele usa os dados de barras de ashi heiken em vez de barras normais para torná-lo extremamente suavizado. Segundo o artigo, este é o MA final. Se alguém pode fazer este MA ou tem um por favor postá-lo. Eles deram a fórmula para fazê-lo, mas não para metatrader. Se alguém pode tranlate a fórmula de uma plataforma para outra diga-me e vou postar a fórmula necessária para amke este indicador nesse programa. Os programas que tenho a fórmula para o quotZero-lag TEMA (média móvel exponencial tripla) com base em valores heiken ashi são os seguintes: - Metastock - TradeStation - eSignal - AmiBroker - CQG - Wealth-Lab - NeuroshellTrader - Blocks - AspenGraphics - StrataSearch - AIQ - NinjaTrader - TDAmeritrade - Tickquest Neoticker - Gensis - TradingSolution - MrSwing - VT Trader para CMS, obviamente, eu quero este indicador para MT4, e uma vez que eu obter este indicador vou projetar um sistema de comércio com ele e torná-lo público Sincerly, A O LEX PS Do que eu fui dito, o indicador que eu postei intitulado quotT3quot pode ter um problema com ele assim que se você está indo tentar um que eu afixei mabye tente os outros dois T3.mq4 3 KB 2,013 downloads Joined novembro 2007 Status: Tentando modo manual novamente 2.209 Posts você tem um exemplo do que a saída deve ser parecida com Heiken Ashi barras contêm 4 componentes, 2 para fazer o pavio e 2 para fazer a barra. Você usa o valor mais alto, o valor mais baixo ou o que criar seu indicador. SkyNet é auto-consciente Juntado Mar 2006 Status: Comércio a reação não a notícia 8,690 Posts Preço é o único quotno-lagquot qualquer coisa. É verdade que quanto maior o atraso, menos sensível é o indicador a movimentos súbitos de preço, e mais tarde o sinal de entrada ocorre. Mas uma entrada posterior em um movimento não é necessariamente inferior, pois fornece maior confirmação de que ocorreu uma inversão. O compromisso é o seguinte: como regra geral, a entrada antecipada resulta em maior ganho de tamanho, mas menor taxa de vitória mais tarde entrar no sentido inverso. Isto naturalmente presume que ambos usam o mesmo método de saída. Melhorar a suavidade reduz o risco de sinais quotfalsequot causados por zigzagging, mas deve ser lembrado que os indicadores são derivados de preço (eles são um sintoma, não uma causa), e que o preço é o resultado do fluxo de ordem criado pelo sentimento. Daí sinais falsos, uma reversão inesperada, ou uma inversão antecipada que não vai a lugar nenhum, são em última instância o resultado do sentimento, e não o resultado de qualquer falta de suavidade. Alguns anos atrás eu olhei para uma suíte de indicadores proprietários desenvolvida por Mark Jurik, que ele afirmou ser superior ao Tillson8217s T3: maior precisão (proximidade com os dados originais), menos lag (sinais anteriores), melhora da suavidade (menos quotrandomquot zigzagging) e Menor overshoot (overshoot cria sinais falsos quando o preço muda de direção de repente). Para qualquer um, que está interessado: jurikresdownproductguide. pdf Nota aos moderadores: Eu nunca contatou o Sr. Jurik, e não tenho afiliação financeira a qualquer de sua pesquisa ou produtos. Eu não estou endossando nenhum de seus produtos aqui Tudo isso lê muito promissora. No entanto, eu corri alguns testes de rentabilidade (embora em índices de ações em vez de gráficos forex) em T3 versus liso (padrão) EMAs, e me satisfeito que todos os benefícios oferecidos pelo T3 não foram grandes o suficiente para ser estatisticamente significativa. Heikin-Ashi em si é um processo de média que introduz atraso. Os indicadores ou estudos que resumem dados passados (por exemplo MAs, Heikin-Ashi, velas TF mais longas) empregam muito o mesmo processo e criam a mesma quotinertia como cálculo integral. Quanto menos recentes forem os dados sendo resumidos, maior será o fator de atraso. Por outro lado, os indicadores que são faturados como líderes (por exemplo, osciladores como RSI, estocástico) tomam diferenças, que calcula a taxa de mudança (aceleração deceleração) e é, portanto, semelhante ao cálculo diferencial. Daí eles podem causar falsos sinais de reversão, o resultado de serem quotover-responsivequot a meros decelerations durante um movimento. MACD é um bom exemplo de um quotíbridocot que emprega ambos os processos. Os dois EMAs (12 e 26) introduzem atraso, mas tomando a diferença entre as duas compensações isso. Em seguida, o EMA (9) usado para criar a linha de sinal introduz um segundo atraso, mas tendo a diferença entre MACD ea linha de sinal para criar o histograma novamente offests isso. O resultado é uma versão suavizada do preço que opera essencialmente muito o mesmo que o quotfancyquot Jurik ou indicadores T3. Bond de Bond internacional tem o prazer de introduzir cores da infância uma antologia original da poesia que dá uma introspecção distintiva na infância e muito mais. Mais de cem contribuições de pessoas de todas as esferas da vida acompanham os poemas que incluem líderes religiosos, realeza, personalidades esportivas, atores, políticos e músicos. Nossos corações afundam quando uma criança é girada afastado devido a uma falta dos recursos ea finalidade das cores da infância é mudar isto fornecendo uns meios para a caridade BRITÂNICA vontade Abel mudar as vidas das crianças worldwide.
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